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摩根大通巨亏震惊全球 加重全球避险潮

2018-12-08 01:25:40
摩根大通巨亏震惊全球 加重全球避险潮 欧洲局势好不容易有点好转,华尔街又来添乱!美国也是全球公认稳健的银行之一——摩根大通10日公布,由于一项“合成对冲”的交易失误,该行在近一个月时间里至少巨亏20亿美元。上述消息公布后,摩根大通股价跌幅一度接近7%,并拖累美股银行板块全线大跌,周五亚太股市和欧洲股市也受到牵连。 对冲未遂反巨亏 在向美国证券交易委员会提交的文件中,摩根大通披露,3月底至今,公司旗下的首席投资办公室(CIO)在其“合成信贷”产品投资组合中遭受了至少20亿美元的巨额亏损。颇具讽刺意味的是,首席投资办公室的工作重点正是风险控制。 据悉,此前摩根大通通过一系列和公司债价值紧密相关的复杂交易策略押注经济持续复苏的预期。从上个月开始,由于此类债券价格朝不利于摩根大通的方向变动,该公司因此遭受严重冲击,其建立的衍生品头寸大都处于亏损状态。摩根大通说,此次亏损主要源自首席投资办公室设置的头寸。该部门一季度在险价值平均达到1.29亿美元,比上年同期6000万美元的两倍还多。摩根大通将这种猛增归因于“首席投资办公室所持合成信贷投资组合的调整”。合成信贷产品属于金融衍生品,其持有人不必真正买卖相关债券,即可凭借标的债券的信用风险变化获得盈利,当然也可能发生亏损。摩根大通利用这一工具来对冲其贷款风险,以及其他与企业、银行和主权政府相关的信用风险。在摩根大通对这一旨在对冲风险的仓位进行减仓和平仓时,便产生了上述巨额亏损。损失发生之时,摩根大通正试图缩小此类交易规模。 知情人士透露,直到4月13日摩根大通召开一季度盈利分析电话会议后,公司CEO戴蒙才了解到损失真正规模。此前摩根大通曾估计CIO第二季度将盈利2亿美元,但鉴于此次交易亏损,该机构业绩预期被调为亏8亿美元。戴蒙说,迄今为止CIO在二季度产生的约20亿美元交易损失,已部分被大约10亿美元的证券销售收益所抵消。但他表示,市场波动可能会让该行在第二季度产生另外10亿美元的损失。 加重全球避险潮 按资产规模计算,摩根大通是美国的银行。业内人士指出,此次巨亏事件对摩根大通这一华尔街老牌银行的声誉带来了严重影响。与其他大行相比,摩根大通在金融危机中遭受的损失要小得多。截至3月底,摩根大通的总资产为2.32万亿美元,股东权益达1900亿美元。过去两年中,摩根大通平均每季度的盈利均超过40亿美元。华尔街金融分析师认为,对一家以风险管理体系完善著称的大行而言,摩根大通的此次交易亏损事件对整个行业来说都是一大打击。整个华尔街自营业务都将受到影响。 周四美股盘后交易时段,摩根大通的股价大幅下跌,跌幅一度接近7%。其他一些大型银行也遭到抛售。花旗集团盘后跌约3.8%,富国银行跌幅约1.7%,美国银行跌幅约2.7%,高盛、摩根士丹利跌2.5%以上。一些机构已开始下调摩根大通股价目标。投行FBR分析师将摩根大通的股价目标从50美元调降至37美元,以反映该公司披露的巨额损失。 从周五亚洲和欧洲市场的反应看,此次摩根大通巨亏事件的影响可能才刚刚开始。市场人士表示,尽管摩根大通的巨亏可能是单个事件,但在欧债危机再度侵袭全球市场的大背景下,此次巨亏事件只会进一步加重市场的避险情绪。周五亚太股市普跌,MSCI亚太指数跌1%。日本、韩国、澳大利亚股市跌幅在0.3%至1.4%不等。中国香港和中国台北股市跌幅均超过1%。欧洲股市开盘后普跌,法国股市早盘跌逾1%,美国标准普尔500指数期货跌0.6%。金融股跌势明显。在大宗商品市场,原油、铜、农产品(000061)普跌,跌幅均超过1%。 烘干机
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